Stochastischer Oszillator

Der Stochastische Oszillator ist ein Momentum-Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um den Schlusskurs eines Wertpapiers mit seinem Preisspektrum über einen bestimmten Zeitraum zu vergleichen. Er hilft Händlern, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu identifizieren.

Verstehen des Stochastischen Oszillators

Der Stochastische Oszillator generiert Werte, die von 0 bis 100 reichen, und basiert auf der Annahme, dass die Preise dazu neigen, in Aufwärtstrends nahe ihren Höchstständen und in Abwärtstrends nahe ihren Tiefstständen zu schließen.

Schlüsselkomponenten des Stochastischen Oszillators

– %K-Linie: Diese Linie spiegelt den aktuellen Schlusskurs im Verhältnis zum aktuellen Preisspektrum wider.
– %D-Linie: Dies ist der gleitende Durchschnitt der %K-Linie, der oft auf einen einfachen gleitenden Durchschnitt über 3 Perioden festgelegt ist. Sie hilft, die %K-Linie zu glätten und liefert Signale.

Berechnung des Stochastischen Oszillators

Die Formel für die %K-Linie lautet:

%K = (Aktueller Schluss – Tiefster Tiefststand) / (Höchster Höchststand – Tiefster Tiefststand) * 100

Wo:
– Aktueller Schluss: Der Schlusskurs der Aktie im aktuellen Zeitraum.
– Tiefster Tiefststand: Der tiefste Preis über einen bestimmten Zeitraum (oft 14 Tage).
– Höchster Höchststand: Der höchste Preis über denselben Zeitraum.

Die %D-Linie wird berechnet als:

%D = SMA(%K, n)

Wo:
– SMA: einfacher gleitender Durchschnitt.
– n: Die Anzahl der Perioden für den Durchschnitt (häufig auf 3 festgelegt).

Beispiel für den Stochastischen Oszillator

Lassen Sie uns eine Aktie mit den folgenden Schlusskursen der letzten 14 Tage betrachten:

– Schlusskurse: 20, 22, 21, 23, 25, 27, 26, 24, 28, 29, 30, 31, 30, 29

1. Berechnen Sie den Tiefsten Tiefststand und den Höchsten Höchststand über den 14-Tage-Zeitraum:
– Tiefster Tiefststand = 20
– Höchster Höchststand = 31

2. Berechnen Sie den %K-Wert für den letzten Schlusskurs (29):

%K = (29 – 20) / (31 – 20) * 100
%K = 9 / 11 * 100 ≈ 81.82

3. Berechnen Sie den %D-Wert, unter der Annahme, dass die letzten drei %K-Werte 74, 78 und 81.82 waren:

%D = (74 + 78 + 81.82) / 3 ≈ 77.61

Die Werte zeigen den Händlern jetzt, dass:
– %K = 81.82 darauf hindeutet, dass sich die Aktie in einem überkauften Zustand befindet.
– %D = 77.61 als Bestätigung dienen kann, wenn Handelssignale generiert werden.

Durch die Analyse des Stochastischen Oszillators können Händler informierte Entscheidungen basierend auf dem Momentum und den Trends der Preisbewegung des Wertpapiers treffen.