23/08/2024

Parabolic SAR

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Der parabolische Stopp und Umkehr (Parabolic SAR) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um die Momentum-Richtung eines Vermögenswerts zu bestimmen sowie Einstieg- und Ausstiegspunkte zu bieten. Entwickelt von J. Welles Wilder Jr. wird es besonders in trendenden Märkten bevorzugt.

Definition

Der Parabolic SAR ist ein Trendfolgenindikator und erscheint als Punkte oder Punkte auf einem Chart. Diese Punkte werden unter den Preisbalken in einem bullischen Trend und über den Preisbalken in einem bärischen Trend platziert. Der Indikator bietet potenzielle Stop-Loss-Punkte und kann einen Wechsel der Trendrichtung anzeigen, wenn der Preis diese Punkte überschreitet.

Berechnung

Die Berechnung des Parabolic SAR ist etwas komplex und umfasst mehrere Schritte:

  1. Initiales SAR: Dies ist der zuletzt extreme Punkt (EP) – das höchste Hoch im aktuellen Aufwärtstrend oder das niedrigste Tief im aktuellen Abwärtstrend.
  2. Beschleunigungsfaktor (AF): Beginnt bei 0,02 und erhöht sich um 0,02 jedes Mal, wenn sich der EP ändert, bis zu einem Maximum von 0,20.
  3. Das SAR der nächsten Periode: Dies wird berechnet, indem das aktuelle SAR um den aktuellen AF multipliziert mit dem Unterschied zwischen dem EP und dem aktuellen SAR angepasst wird. Die Formel für einen Aufwärtstrend:

SARnächste = SARaktuelle + AF × (EP − SARaktuelle)

Für einen Abwärtstrend wird die Formel umgekehrt.

Beispiel

Lassen Sie uns ein vereinfachtes Beispiel durchgehen:

  • Angenommen, ein Vermögenswert befindet sich in einem Aufwärtstrend.
  • Tag 1: EP = $100, AF = 0,02 und SAR = $95.
  • Tag 2: Der Preis steigt auf $105, was einen neuen EP schafft. Das SAR für Tag 2 wird mit den Daten von Tag 1 berechnet.

Berechnung für das SAR am Tag 2:

SARTag 2 = 95 + 0.02 × (100 − 95) = 95 + 0.02 × 5 = 95 + 0.1 = 95.1

Wenn der Preis am Tag 2 über 95,1 liegt (was er tut, da er auf $105 gestiegen ist), wird der Trend weiterhin als aufwärts gerichtet betrachtet.

Verwendung in der Finanzanalyse

  • Trendrichtung: Die Position der SAR-Punkte im Verhältnis zum Preis zeigt die Trendrichtung an.
  • Stop Loss: Der SAR kann Stop-Loss-Niveaus bereitstellen; zum Beispiel in einem Aufwärtstrend, indem man eine Stop-Loss-Order direkt unter dem SAR-Punkt platziert.
  • Signal für Trendwechsel: Wenn der Preis die SAR-Punkte überschreitet, kann dies einen Trendwechsel anzeigen.

Der Parabolic SAR funktioniert am besten in trendenden Märkten, kann jedoch in seitwärts verlaufenden oder ranging Märkten falsche Signale erzeugen. Es wird empfohlen, ihn in Verbindung mit anderen Indikatoren und Werkzeugen für eine zuverlässigere Analyse zu verwenden.

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