Backtesting

Backtesting ist der Prozess, eine Handelsstrategie oder ein Modell mithilfe historischer Daten zu testen, um dessen Effektivität und Leistung zu bewerten, bevor es in Live-Märkten implementiert wird.

Verständnis von Backtesting

Backtesting ermöglicht es Händlern und Investoren, zu simulieren, wie eine Handelsstrategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte. Diese Simulation hilft dabei, die potenziellen Risiken und Belohnungen zu identifizieren, die mit der Strategie verbunden sind. Hier sind einige wichtige Punkte zum Backtesting:

• Historische Daten: Backtesting basiert auf historischen Preisdaten und Volumen, die tägliche, wöchentliche oder stündliche Preispunkte umfassen können.
• Strategiebewertung: Es bewertet die Rentabilität einer Strategie, indem es die Renditen, Gewinnquoten und Rückgänge misst.
• Verbesserung: Hilft dabei, Handelsstrategien zu verfeinern, indem Schwächen identifiziert und Parameter optimiert werden.
• Risikomanagement: Unterstützt das Verständnis des Risikoengagements, bevor die Strategie in realen Handelsszenarien angewendet wird.

Wie Backtesting funktioniert

Der Backtesting-Prozess umfasst mehrere Schritte:

1. Wählen Sie eine Handelsstrategie: Definieren Sie die Regeln und Bedingungen der Handelsstrategie, die Sie testen möchten.
2. Historische Daten sammeln: Sammeln Sie relevante historische Daten für das Asset, das Sie backtesten, einschließlich Preise, Indikatoren und anderer notwendiger Parameter.
3. Handelsaktivitäten simulieren: Wenden Sie die Handelsregeln auf die historischen Daten an, um potenzielle Trades zu simulieren und die Ergebnisse aufzuzeichnen.
4. Ergebnisse analysieren: Überprüfen Sie die Ergebnisse, um Kennzahlen wie Gesamtrendite, prozentuale Gewinnrate, maximalen Drawdown und das Sharpe-Verhältnis zu bewerten.

Beispiel für Backtesting

Lassen Sie uns ein einfaches Beispiel für eine Moving-Average-Crossover-Strategie verwenden:

• Angenommen, Sie haben einen Datensatz von täglichen Schlusskursen für eine Aktie im vergangenen Jahr.
• Setzen Sie die Handelsregel: Kaufen Sie die Aktie, wenn der 50-Tage-Durchschnitt (MA) über den 200-Tage-Durchschnitt schlägt und verkaufen Sie, wenn er darunter fällt.

Nachdem Sie die Handelsaktivitäten über die historischen Daten für diese Strategie simuliert haben, könnten Sie die folgenden Ergebnisse finden:

• Gesamtgeschäfte: 20
• Gewinnende Geschäfte: 12 (60% Gewinnrate)
• Verlierende Geschäfte: 8 (40% Verlustquote)
• Gesamtrendite: 30% insgesamt Steigerung des Portfoliowerts
• Maximaler Drawdown: 10% während des Zeitraums

Berechnung der Backtesting-Kennzahlen

Um die Leistungskennzahlen aus dem Backtesting zu verstehen, könnten die folgenden Berechnungen relevant sein:

– Gewinnrate: Berechnet als die Anzahl der gewinnenden Geschäfte dividiert durch die Gesamtzahl der Geschäfte.
Gewinnrate = (Gewinnende Geschäfte / Gesamtgeschäfte) * 100
In diesem Beispiel:
Gewinnrate = (12 / 20) * 100 = 60%

– Gesamtrendite: Dies kann je nach den Details jedes Handels variieren, spiegelt jedoch im Allgemeinen die Veränderung des Portfoliowerts vom Beginn bis zum Ende des Tests wider.

– Maximaler Drawdown: Dies kann als der größte Rückgang von einem Hoch zu einem Tief im Portfoliowert während des Backtests berechnet werden.

Durch das Durchführen von Backtesting können Händler Einblicke in die Rentabilität ihrer Strategien gewinnen und datengestützte Entscheidungen treffen, bevor sie Kapital im tatsächlichen Handel riskieren.